Apostas esportivas ou Investimentos: Decifrando o Poder do Critério de Kelly

Artigo desmistifica Critério de Kelly: contexto, finalidade e aplicabilidade em apostas esportivas e investimentos. Lei dos Grandes Números, rodadas, jogadas, expectativa de faturamento, recurso finito, gordura, Critério de Kelly, jogo de moeda, lucro, perda. (143 caracteres)

Fala, galera. O texto de hoje surge de várias dúvidas que chegam até mim sobre o que é o famoso critério de Kelly.

Além disso, aproveitando o embalo, vamos explorar um pouco mais sobre a importância da estratégia de Kelly. Afinal, é fundamental compreender como essa metodologia pode influenciar positivamente nossas ações diárias.

Desmistificando o Critério de Kelly

É bastante frequente, seja online ou pessoalmente, receber a pergunta comum: ‘Como funciona o Critério de Kelly para investimentos?’ Com o crescente avanço das apostas esportivas, a curiosidade sobre o tema também tem se intensificado. Por isso, decidi abordar de forma abrangente e definitiva essas questões neste artigo. Vamos desvendar a tão comentada ‘estratégia de Kelly’ (ou Critério de Kelly), destacando seu contexto de aplicação e limites válidos em apostas esportivas e investimentos.

John Larry Kelly Jr. foi o responsável por desenvolver o Critério de Kelly, apresentando-o em seu artigo acadêmico ‘A New Interpretation of Information Rate’, publicado em 1956 no Bell System Technical Journal. Esse conteúdo está disponível online para quem deseja se aprofundar na origem desse conceito.

Contexto de Aplicação do Critério de Kelly

Vamos imaginar o seguinte jogo: uma moeda é lançada e, se sair cara, você recebe o triplo do valor apostado; se sair coroa, perde o montante apostado. Nesse cenário, a expectativa é favorável, pois há 50% de chance de ganhar e 50% de perder, mas com a vantagem de lucrar triplo na vitória. A Lei dos Grandes Números entra em ação ao jogar repetidamente, garantindo que, em média, você ganhe metade do valor apostado a cada rodada.

Por exemplo, ao apostar R$ 100, sua expectativa de faturamento em uma rodada seria de R$ 150, resultando em um lucro de R$ 50: 50% R$ 300 + 50% R$ 0 = R$ 150 em ganhos e um lucro de R$ 50. Portanto, ao jogar várias rodadas com a mesma aposta, o lucro tenderá a se acumular.

O Dilema do Investimento

A grande questão que surge é: quanto investir em cada rodada? Essa decisão, aparentemente simples, é crucial. Com recursos finitos, suponha que tenha R$ 10.000 para apostar nesse jogo. Investir tudo de uma vez seria ingênuo, pois uma série de perdas poderia levá-lo à falência. Dividir igualmente poderia fornecer uma certa segurança, mas duas coroas seguidas resultariam na eliminação do jogo.

Independentemente da fração escolhida, a abordagem deve ser equilibrada para maximizar ganhos e minimizar riscos. O Critério de Kelly oferece uma estratégia matemática para otimizar os investimentos, levando em consideração a probabilidade de vitória e as consequências das perdas, garantindo uma abordagem calculada e eficaz em jogos de azar e investimentos.

Fonte: @ Valor Invest Globo